摩根士丹利利率策略师认为，美国国债期权定价显示自10月1日开始的

发布日期：2025-10-10 19:48    点击次数：90

摩根士丹利利率策略师认为，美国国债期权定价显示自10月1日开始的政府关门至少会持续10天、最长将达29天，美国国债期货期权“在重要经济数据发布的日期消化了风险溢价”，策略师Shaun Zhou在报告中称，这其中包括美国最重要经济指标之一的月度就业报告数据公布日，因政府停摆原定于美东时间周五上午8:30发布的9月非农数据未能公布，还包括应于10月15日公布的9月消费者价格指数，该策略师写道，虽延迟经济指标的最终发布日期尚不清楚，但“期权市场将根据概率分布对未来多个日期的风险溢价进行测算”，摩根士丹利计算得出期权隐含的停摆10至29天概率超60%、关门4至9天概率略超20%、持续至少30天可能性约为10%。